Este museo, en donde podemos disfrutar de las obras del que fue marqués de Cerralbo (Enrique de Aguilera y Balboa, XVII marqués de Cerralbo), conserva su decoración original. Más que llamarle museo podríamos considerarlo como una visita al siglo XIX.
El marqués no residía habitualmente aquí, así que se preparó como un lugar para exhibición -y ostentación-. lugar de fiestas y ocio. El edificio como tal es de estilo neoclásico y alberga una buena colección de pintura (con obras de El Greco y de Tintoretto, entre otros).
